DELTA HEDGING

Por delta se designa el dato que expresa la sensibilidad  de un warrant a las variaciones de su valor subyacente.

El delta hedging es la práctica que consiste en comprar o vender un cierto número de warrants en función de la evolución del delta de los warrants, con el fin de cubrir correctamente una parte de su cartera. Se trata de una operación poco utilizada por los particulares, dado el coste no despreciable de las operaciones con warrants.